Что такое волатильность рубля

Определить уровень развития в стране помогают различные экономические инструменты. Мы остановимся на важном показателе – волатильность рубля. Разобраться, что такое волатильность рубля и понять механизм расчета, применить знания на практике для заработка на форексе и стать экономически грамотным – вам поможет наш Финанс кабинет.

Показатель волатильность рубля позволяет сравнить стоимость национальной денежной единицы с другими денежными знаками в определенный временной промежуток, это помогает выявить финансовые риски, увидеть перспективы стабильности и укрепления денежных активов.

Обычно для сравнения выбирают устойчивые денежные валюты – доллар или евро. Волатильность валютных пар является более достоверным экономическим инструментом, чем волатильность рубля.

Высокая волатильность курса рубля свидетельствует о снижении его стоимости, а значит, требует немедленных мер по стабилизации экономического благополучия страны.

Определение экономического показателя

Волатильность рубля, что в переводе с английского звучит как «изменчивость», это такое графическое изображение, которое дает представление о колебании национальной денежной единицы в определенные временные рамки. Понятия волатильности можно отнести к денежным единицам, товарам, ценным бумагам.

Чтобы просчитать волатильность, выбирают определенный временной промежуток и находят минимальное и максимальное значение курса рубля. Исчисляется волатильность валют в процентах.

Волатильность является показателем величиной, которая характеризует развитие экономики в стране. При изменении уровня волатильности от 1 до 2 % в течение исследуемого периода можно сказать, что государство имеет стабильную экономику, отсутствует дефицит на приобретение иностранной валюты.

Высокую волатильность характеризует изменение показателей в пределах – более 10 %, что свидетельствует о неустойчивой экономике, нарастании кризиса и сопутствующих негативных факторах в социальной, политической, экологической сфере жизни страны.

Волатильность рубля является непостоянным показателем, понять что это значит, поможет еще одно определение. Волатильность – это скорость изменения стоимости ценных активов.

Просчитывают волатильность для того, чтобы составить экономический прогноз на будущую стоимость рубля. При расчетах финансисты опираются на различные факторы и параметры – исторические данные, статистические показатели и теорию вероятности. Максимальный срок составления прогноза – один год, хотя обычно составляют на несколько месяцев.

Влияние волатильности на экономику страны

Для аналитиков представляет интерес волатильность рынков товаров и ценных активов. Именно изменение стоимости национальной валюты и ценных бумаг ведет к страшным негативным последствиям во всех сферах жизни.

Нестабильность финансовых рынков неминуемо затрагивает уровень обеспеченности продовольствием и товарами первой необходимости населения. Резкие скачки цен тревожное предзнаменование кризиса, который может привести к продуктовому кризису, голоду и пересечению черты бедности.

Снижение стоимости рубля является следствием высокой волатильности. Предвестниками нестабильного курса являются крушения на международных рынках, обвал на биржах, снижение покупательной способности населения.

Классификация волатильности

При составлении прогноза учитывают различные параметры, поэтому и разделяют разные виды определения изменчивости рубля.

Рассмотрим все разновидности и особенности изменчивости рубля:

1. Историческая волатильность просчитывается на основании изменения курса национальной валюты за определенный период в прошедшем времени. Этот показатель важен для выбора оптимального периода для торговли, составления планов, оценки степени риска.
2. Ожидаемая волатильность рубля исчисляется на основании текущей цены с учетом рисков, что это означает простыми словами – расчет производят по состоянию на сегодняшний день. При расчете этого вида волатильности так же учитывают состояние спроса и предложения на товар, политического и экономического состояния в стране в целом и в регионе, в частности, ликвидность рынка.
3. Ожидаемая историческая волатильность представляет собой график прогнозов ожидаемой волатильности за определенный период времени. Сравнение истории прогнозов и реальных данных дает четкое представление о правильности расчетов, дает возможность составить четкий план по реализации товаров и услуг.

Расчет волатильности

Чтобы снизить вероятности потери и правильно оценить риски, финансисты высчитывают показатель изменчивости цены рубля. Расчет производят как в абсолютных показателях (рублях), так и в относительных показателях (процентах). Метод расчета зависит от вида волатильности.

Средняя волатильность рассчитывается по схеме:

1. (Наименьшее значение курса рубля к иностранной валюте + Наибольшее значение курса)/2 = Усредненная величина за выбранный период времени.
2. От максимального значения отнимают минимальное и разницу делят на два.
3. Два полученных результата сравнивают между собой и переносим значения на бумагу. График показывает абсолютную амплитуду отклонения волатильность валюты.

Это самый простой метод расчета. Он не учитывает дополнительные параметры – количество баров, тиков и других.

Таким же способом рассчитывается волатильность любой другой валюты, а так же ценных активов.

Что особенно сильно влияет на колебания стоимости

Чтобы успешно инвестировать средства, вести бизнес и просчитывать состояние рынка, нужно уметь делать прогнозы.

Изменчивость курса рубля объясняется такими факторами:

1. Понижение или повышение процентных ставок Центрального банка РФ.
2. Кредитными рисками в государстве.
3. Внешние экономические отношения с другими странами.
4. Размером и уровнем санкций.
5. Геополитическая обстановка в мире.
6. Уровень экспорта из страны.
7. При расчете волатильности российского рубля учитывают изменения по сравнению с долларом или евро. Заметные изменения показателя говорят о нестабильности национальной валюты. Снижение волатильности свидетельствует о стабилизации экономической ситуации.
8. Большое значение на волатильность оказывает мировая экономическая ситуация, связанная с ростом или падением цен на нефть. При снижении стоимости нефти, поступления в бюджет значительно снижаются, что негативно сказывается на уровне волатильности.
9.  Отток капитала из государства.
10. Спекуляции денежными активами и ценными бумагами на бирже.

О чем говорит высокий показатель волатильности

Высокий уровень колебаний свидетельствует о нестабильном рынке и экономических ситуациях, которые плохо поддаются прогнозу.

Между мировыми ценами на нефть и волатильностью рубля так же установлена четкая взаимосвязь. Нефтяной экспорт из РФ производится в долларах, поэтому, слишком высокая стоимость рубля снижает уровень доходов от продаж, что напрямую связано с курсом валют на мировом рынке. Если происходит снижение цены на «черное золото», рубль начинает сдавать свои финансовые позиции, а значит, уровень волатильности повышается.

Как заработать на волатильности

Зная особенности волатильности на бирже Форекс можно просчитать торговые риски и обеспечить максимально безопасный финансовый план для развития торговли.

Волатильности присущи такие особенности:

• Цикличность – изменения курса валют сначала увеличивается до максимума, а затем снижается до минимума;
• Постоянство – курс цен постоянен в своем диапазоне;
• Неизменное стремление к серединному значению. Это знание помогает просчитать оптимальные точки для входа и выхода в рынок. К примеру, максимальная дневная волатильность достигала значения 7%, а минимальная 3% — значит средняя волатильность равна 5 %.

Для достижения успешной стратегии в торговле следует придерживаться таких правил:

• выбирать валютную пару в зависимости от времени суток, месяца, недели, года;
• изучать торговые сессии – Европейскую, Американскую, Тихоокеанскую;

Чем выше html волатильность рубля, тем больше у брокеров возможностей для заработка. С ростом волатильности увеличивается вероятность торговых рисков.

Волатильность используется для следующих целей:

• написания плана торгового развития;
• предупреждения и планирования рисков;
• выбора наиболее безопасного движения денежных потоков;
• создания общей картины на рынке ценных бумаг;
• для контроля за изменением курса валют.

Показатель волатильности позволяет проводить мониторинг, отслеживать риски и принимать правильные решения.